Mercato dei derivati, controllo monetario e stabilità finanziaria

Fornari Fabio - Violi Roberto,Violi Roberto - Zaffaroni Paolo,Rossetti Antonio,Rizzo Rosario C.,Maggio Pietro - Marras Antonio - Rossetti Antonio,Stecconi Pietro,D'Auria Claudio - De Martino Gianfranco - Majnoni d'Intignano Giovanni,Sorrentino Sergio,enzi Antonio,Buoncompagni Alessandro
Distribuzioni di probabilità dei tassi d'interesse implicite nei prezzi delle opzioni: il contenuto informativo per la politica monetaria, pp. 25-60,Tassi reali, attese e premi per il rischio di inflazione: stime ottenute dalla struttura dei rendimenti swap a lungo termine, pp. 67-100,I derivati come strumento di intervento della banca centrale, pp. 129-134,Relazioni di casualità fra prezzi a pronti e "future" sull'indice azionario MIB 30, pp. 135-158,I mercati derivati italiani: aviluppi e prospettive, p. 163-190,Compensazione e regolamento dei prodotti derivati. Il ruolo del "clearing houses", pp. 195-222,Prodotti derivati e controllo del rischio: alcuni aspetti della recente esperienza italiana, pp. 233-268,I derivati su crediti: strumenti e regole prudenziali, pp. 269-294,I contratti derivati nel bilancio delle banche, pp. 301-328,Derivati: problematiche fiscali, pp. 333