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Abstract: IL VOLUME CONTIENE LE PRIME CONCLUSIONI DELLA LINEA DI RICERCA "MERCATI FINANZIARI MONETARI E VALUTARI. ASPETTI STRUTTURALI ED ASPETTI TECNOLOGICI" INCLUSO NEL PROGETTO STRATEGICO "EFFICIENZA DEL MERCATO CREDITIZIO" PROMOSSO DAL CNR. IL VOLUME è DIVISO IN QUATTRO PARTI: NELLA PRIMA SONO PRESENTATE LA STORIA E LE CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI MERCATI; LA SECONDA ANALIZZA GLI ASPETTI TECNICI DEI VARI PRODOTTI OGGI PRESENTI ED APPROFONDISCE IL PROBLEMA DEL CONFRONTO TRA STRUMENTI E DELLA ...; [Read more...] IL VOLUME CONTIENE LE PRIME CONCLUSIONI DELLA LINEA DI RICERCA "MERCATI FINANZIARI MONETARI E VALUTARI. ASPETTI STRUTTURALI ED ASPETTI TECNOLOGICI" INCLUSO NEL PROGETTO STRATEGICO "EFFICIENZA DEL MERCATO CREDITIZIO" PROMOSSO DAL CNR. IL VOLUME è DIVISO IN QUATTRO PARTI: NELLA PRIMA SONO PRESENTATE LA STORIA E LE CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI MERCATI; LA SECONDA ANALIZZA GLI ASPETTI TECNICI DEI VARI PRODOTTI OGGI PRESENTI ED APPROFONDISCE IL PROBLEMA DEL CONFRONTO TRA STRUMENTI E DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI OBBLIGAZIONI CHE CONTENGONO DIVERSE OPZIONI. LA TERZA è DEDICATA AI PROBLEMI DI GESTIONE E D'UTILIZZO DI STRUMENTI E DI MERCATI DA PARTE DI IMPRESE E DI ISTITUTI DI CREDITO E LA QUARTA PARTE PRESENTA ALCUNE PROBLEMATICHE SULL'ATTIVITà INTERNAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO.

Abstract: VOLENDO AFFRONTARE UNO STUDIO TEORICO ED EMPIRICO DEGLI INTEREST RATE SWAPS, L'A. APPROFONDISCE L'IMPATTO DI QUESTO MERCATO SULLA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA I DIVERSI OPERATORI NONCHè L'ASSETTO DISTRIBUTIVO DEI RISCHI IN ESSO PRESENTI E LE IMPLICAZIONI CHE QUESTO COMPORTA IN TERMINI DI AFFIDABILITà INDIVIDUALE DEI SINGOLI SOGGETTI E COMPLESSIVA DEL SISTEMA. TALI SPECIFICHE TEMATICHE SI FONDANO SULLO SVILUPPO DI TALUNI ELEMENTI PRELIMINARI TRA I QUALI EMERGONO LE POSSIBIL ...; [Read more...] VOLENDO AFFRONTARE UNO STUDIO TEORICO ED EMPIRICO DEGLI INTEREST RATE SWAPS, L'A. APPROFONDISCE L'IMPATTO DI QUESTO MERCATO SULLA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA I DIVERSI OPERATORI NONCHè L'ASSETTO DISTRIBUTIVO DEI RISCHI IN ESSO PRESENTI E LE IMPLICAZIONI CHE QUESTO COMPORTA IN TERMINI DI AFFIDABILITà INDIVIDUALE DEI SINGOLI SOGGETTI E COMPLESSIVA DEL SISTEMA. TALI SPECIFICHE TEMATICHE SI FONDANO SULLO SVILUPPO DI TALUNI ELEMENTI PRELIMINARI TRA I QUALI EMERGONO LE POSSIBILI FORME D'USO DEGLI INTEREST RATE SWAPS, I PRESUPPOSTI TEORICI DEL LORO MERCATO E LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI QUESTI CONTRATTI. LO STUDIO SI PROPONE DI OFFRIRE UNA TRATTAZIONE ORGANICA DI QUESTI ARGOMENTI NEL QUADRO PIù CENTRALE DEFINITO DALLA NATURA E LA GESTIONE DEL RISCHIO D'INTERESSE UNITAMENTE ALLA CHIARIFICAZIONE DEL RAPPORTO ESISTENTE FRA STABILITà FINANZIARIA E STRUTTURA DEI MERCATI

Abstract: IL TESTO, PREPARATO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI STUDIO SUI "FINANCIAL FUTURES" ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E DALL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE IL 21 OTTOBRE 1985, ILLUSTRA LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO "FINANCIAL FUTURES" IN CUI L'OGGETTO SCAMBIATO è UNO STRUMENTO FINANZIARIO.